Métodos Determinísticos de Estimativa para Provisões

Métodos determinísticos de estimativa para provisões:

Apresentamos os dois principais métodos determinísticos para realizar estimativas de provisões:

Método: Chain Ladder (CLM).

O método Chain-Ladder (“escada em cadeia”) é um dos métodos mais utilizados no mundo. Ele usa apenas os dados históricos de perdas para projetar as perdas futuras. A hipótese fundamental no “CLM” é que as indenizações de sinistros registradas até a data base continuarão a se desenvolver de maneira semelhante no futuro.

Ele é melhor usado nas seguintes condições:

1- Quando houver dados históricos em grandes volumes e confiáveis ​​sobre perdas.

2- O método é particularmente adequado para alta frequência e baixa severidade ​​e avisos regulares dos sinistros as seguradoras.

3- Quando a presença ou ausência de grandes sinistros não distorcer os dados.

Limitações na aplicação do método Chain-Ladder.

1- O método  Chain-Ladder pode ser usado apenas se o padrão de desenvolvimento de perdas no passado continuar no futuro.

2- Os dados dos sinistros passados devem ser precisos.

3- Não pode ser usado se houver alterações nas operações da seguradora: (por exemplo, uma alteração na franquia do segurado).

4- As mudanças ambientais também podem invalidar a suposição primária da técnica de desenvolvimento.

Método Bornhuetter-Ferguson (BF):

O método Bornhuetter-Ferguson é um dos métodos mais extensos (no sentido do custo computacional), perdendo apenas para o método Chain-Ladder. O método “BF” é essencialmente uma mistura dos métodos “Chain-Ladder” e taxa de perda esperada. O método Bornhuetter-Ferguson pressupõe que indenizações de sinistros não relatadas se desenvolverão com base nas indenizações esperadas.

Ele é melhor usado nas seguintes condições:

1- Se tem poucos dados e ou se os dados apresentam volatilidade. (nova linha de negócios)

2- Se os sinistros reportados não necessariamente fornecem um bom indicador do IBNR.

3- Para linhas de seguro de cauda longa.

Limitações na aplicação no método Bornhuetter-Ferguson:

1- Exigir dados históricos para fatores de desenvolvimento.

2- Altamente dependente da taxa de perda esperada ou do prêmio puro.

3- A taxa de perda esperada é crítica.

by Jardel Monti – Sócio da Company Prime